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domingo, 28 de junho de 2020

Carteira simulada


Bem pessoal, faz um tempo que estava tentando transpor e testar algumas estratégias que fazia algum tempo que tinha lido e escutado em alguns lugares.
A ideia aqui é simular uma carteira no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos entre ações, FIIs, ETFs e Cryptos. O intuito do estudo é comparar suas performances, fórmulas e estratégias utilizadas, além de seus ativos.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

As regras da carteira serão as seguintes:
  • Os R$ 100.000,00 serão divididos inicialmente em 4 partes de aproximadamente R$ 25.000,00
  • Não haverá aportes adicionais, juros sobre capital próprio ou dividendos.
  • Não haverá a adição de aluguéis.
  • A cada 15 dias estarei postando sua evolução e rebalanceando a carteira

Para carteira ações estarei utilizando como estratégia a famosa fórmula mágica do Joel Greenblatt. A intenção é obter as ações mais "baratas", ou como o pessoal do clube do valor chama, descontadas, pois são aqueles papéis com fundamentos bons, mas que o mercado está precificando abaixo do que realmente elas poderiam estar valendo. Diferentemente do que o Joel explica em seu livro, irei colocar empresas do setor elétrico financeiro etc. indiscriminadamente, pois se estiver dentro dos parâmetros, irá fazer parte da composição. Como a formula funciona?

Earning Yield e ROIC

magic formula
Resumidamente, organiza-se os valores do Earnings Yield e ROIC do maior para o menor, atribuindo um ranking. Depois soma-se esses rankings, o que tiver menor número é o que estará em melhor colocação. Por sorte temos esses dados praticamente prontos no site Fundamentus, bastando apenas inverter no EV/EBIT para EBIT/EV.
As regras para a carteira de ações serão as seguintes:
  • Não ter PL negativo.
  • Liquidez 2 meses acima de 100.000 (afinal precisamos de liquidez para desovar as ações depois).

Para FIIs, desenvolvi algo parecido com a magic formula. Usando os dados do Funds Explorer, nela levo em consideração os seguintes itens para a escolha dos melhores fundos: Liquidez Diária, último Dividend Yield, DY Acumulado em 12 meses e sua média, P/VPA, vacância física/financeira e quantidade de ativos. O IFIX é simplesmente ignorado, pois parece que não há nenhuma análise além de usar para sua composição o tamanho do valor patrimonial de cada fundo.

ETF estarei comprando apenas IVVB11 como forma de hedge de uma possível desvalorização do real em frente ao dólar. Fazendo assim uma estratégia parecida com a bull bear. Não haverá rebalanceamento de carteira por ser de ativo único.

Em Cryptos a carteira também será uniativo, sendo composta apenas por Bitcoin, pois apesar de conter vários problemas bastantes conhecidos, foi a pioneira em adoção por boa parte do público, continua sendo a mais conhecida e usada como forma de reserva de valor.

As compras simuladas realizadas no dia 15/06/2020, ficaram assim:
Distribuição da carteira
Clique na imagem para ampliar
Totalizando R$ 99.984,77.
Ficando a distribuição graficamente assim:

A planilha para acompanhamento comparação, pode ser encontrada neste link. Nela você encontrará a magic formula e o ranking de fiis, além das cotações atualizada em tempo real. Fique à vontade para comentar, relatar algum erro ou fazer uma cópia.

Voltarei dia primeiro de julho com a atualização da carteira simulada e algum possível rebalanceamento.


Farewell

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2 comentários:

  1. Interessante, silumações são sempre bem vindas, pena que precisam de um tempo muito grande para validarem alguma coisa e nunca se dá pra repetir oq aconteceu.

    Em julho veremos a evolução

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    Respostas
    1. Não dá para repetir quando as regras não são bem definidas e o dados de entradas não são iguais, igual o estudo do palpiteiro Fergunson que ferrou com o mundo inteiro.
      Coloquei o link da planilha exatamente para evitar isso, quem quiser pode auditar.

      abraços e volte sempre!

      Excluir

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