Magic Fórmula testes

Você ter percebido que faz algum tempo que não atualizo o blog, ultimamente estou muito ocupado com a faculdade, não me sobrando mais tempo para quase nada. A verdade é que esses posts de simulação me tomavam bastante tempo para ser escritos, mais para ajeitar a formatação do que realmente colocar os dados.

Carteira simulada Setembro/20

Esse post é uma série de uma carteira simulada, continuação direta do post anterior, nessa carteira estamos fazendo o benchmarking da magic formula em comparação com outras estratégias e outros ativos que não só os da Bovespa.

As regras da carteira estão nesse post.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

 
O post vai ser rápido e curto, estou enrolado com a faculdade, então só irei postar as atualizações. Para mais detalhes, acesse a planilha nesse link.

Carteira simulada quinzena Agosto/20

Estamos na segunda quinzena da nossa carteira simulada, uma continuação direta do post anterior, nessa carteira estamos fazendo o benchmarking da magic formula em comparação com outras estratégias e outros ativos que não só os da Bovespa.

As regras da carteira estão nesse post.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

 
Mas o que aconteceu nesses últimos dias? Foi verdadeiramente um rally na Bovespa. O topo chegando ultrapassar os 104k pontos e o fundo 100k, finalizando a semana em 101353.45. Todo dia acontecendo alguma coisa em nossa House of Cards tupiniquim que só me faz pensar cada vez mais pessoalmente tirar o dinheiro daqui.

Ainda continuo tendo que fazer a atualização da planilha manualmente, infelizmente não encontrei algum site para retirar os dados diretamente. Fundamentus continua rejeitando conexões. Pelo menos em minhas buscas encontrei o excelente site status invest.

Como estamos operando com uma carteira reduzida por questões de estudos, SAPR4 apesar de continuar descontada, zeramos a posição e substituímos por MRFG3. Com o que sobrou dessa operação e a sobra da anterior (R$ 9,20 + R$ 3,82) fiz a compra de mais um WIZS3, sobrando assim R$ 2,73. Porto seguro e Vale teve excelentes resultados, retendo um pouco do valor da carteira.

 
 A nova configuração ficou assim:

AÇÕES
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
PSSA3	R$ 51,12	95	R$ 4.855,98	R$ 56,96	R$ 5.411,20	20%	R$ 555,22	11,43%	R$ 562,61
SMLS3	R$ 16,75	333	R$ 5.576,38	R$ 14,98	R$ 4.988,34	20%	-R$ 588,04	-10,55%	-R$ 588,04
WIZS3	R$ 11,15	487	R$ 5.431,72	R$ 10,29	R$ 5.011,23	20%	-R$ 420,49	-7,74%	-R$ 420,49
VALE3	R$ 53,90	83	R$ 4.473,40	R$ 61,35	R$ 5.092,05	20%	R$ 618,65	13,83%	R$ 689,07
MRFG3	R$ 15,26	296	R$ 4.518,34	R$ 15,26	R$ 4.516,96	18%	-R$ 1,38	-0,03%	-R$ 1,38
Total investido			R$ 24.855,82	Total atual	R$ 25.019,78		R$ 163,96	0,66%	R$ 241,77

----------

Comparação da carteira
Data do fechamento	Carteira Magic Formula	Δ	%	Bovespa	Δ	%
15/06/20	R$ 25.030,09	0	0%	92.376	0	0%
01/07/20	R$ 24.693,42	-R$ 336,67	-1,35%	96.203	3.827	4,14%
15/07/20	R$ 25.855,59	R$ 1.162,17	4,71%	101.791	5.588	5,81%
31/07/20	R$ 25.148,11	-R$ 707,48	-2,74%	102.912	1.121	1,10%
15/08/20	R$ 25.052,72	-R$ 95,39	-0,38%	101.353,45	-1.558,55	-1,51%
	Acumulado	R$ 22,63	0,09%	Acumulado	8.977,45	9,72%

Apesar da carteira continuar performando baixo, pelo menos a queda nessa quinzena não acompanhou tanto a Bovespa.

Vendas: R$ 4.527,54
Valor revertido em ações: R$ 4.528,63
Resto para uso posterior: R$ 2,73

Os registros de compra e venda podem ser encontrados neste link na aba transações.

Já em FIIS o desempenho continua risível, dá vontade até de abandonar e jogar de lado. Retiramos HFOF11 substituindo por BBPO11, sobrando R$ 106,13 da operação.

FIIS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
XPCM11	R$ 59,02	82	R$ 4.839,48	R$ 54,00	R$ 4.428,00	19%	-R$ 411,48	-8,50%	-R$ 405,38
RECT11	R$ 99,78	50	R$ 4.989,02	R$ 97,39	R$ 4.869,50	20%	-R$ 119,52	-2,40%	-R$ 119,52
MXRF11	R$ 10,95	455	R$ 4.983,77	R$ 10,48	R$ 4.768,40	20%	-R$ 215,37	-4,32%	-R$ 215,37
IRDM11	R$ 109,32	45	R$ 4.919,55	R$ 114,58	R$ 5.156,10	22%	R$ 236,55	4,81%	R$ 236,55
BBPO11	R$ 137,04	34	R$ 4.659,42	R$ 137,00	R$ 4.658,00	20%	-R$ 1,42	-0,03%	-R$ 1,42
Total investido			R$ 24.391,24	Total atual	R$ 23.880,00		-R$ 511,24	-2,10%	-R$ 505,14

A Careira de ETF contém apenas o IVVB11 como forma de hedge atendendo a estratégia bull bear. Como é uma carteira uniativo, não tem rebalanceamento.

ETFS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
IVVB11	R$ 169,85	147	R$ 24.968,21	R$ 197,80	R$ 29.076,60	R$ 4.108,39	16,45%

Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.

CRYPTOS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
BTC	R$ 49.018,69	0,51	R$ 24.999,53	R$ 64.350,28	R$ 32.818,64	R$ 7.819,11	31,28%

Mais de 1/3 ganho só no hold de bitcão, que bonito!

Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 99.440,64
Valor atual:  R$ 110.795,02
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 2,73+106,13
Valor Total: R$ 110.903,88
Diferença: 11.67% 

Moedas estrangeiras continuam sendo os melhores investimentos.

O próximo estudo da carteira simulada será dia 01/09.

Farewell

Quer ganhar algumas frações de cripto para entender como funciona? Vá agora na sua loja de aplicativos, baixe alguma carteira de criptomoeda, como a Trust (super leve e segura), Atomic ou Exodus, cadastre sua carteira no bot do PortalNano e ganhe sua fração de Nano para começar! Duvida? Segue minha carteira! nano_1hujuiekiybmq9h39ohrtumcmnaettqs1pb1zbp3q6xkqs8pbkgaiecpxoid

Carteira simulada Agosto/20

Esse é o segundo fechamento mensal da nossa carteira simulada, uma continuação direta do post anterior, nela estamos fazendo o benchmarking da magic formula em comparação com outras estratégias e outros ativos que não só os da Bovespa.

As regras da carteira estão nesse post.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

 
Parece que a Bovespa pegou um foguete! O mercado já está precificando um suporto aquecimento na economia ou apenas é uma suporta correção da inflação que já ocorreu (nota de R$200)? É claro que não há motivos para isso, mas se estamos fazendo dinheiro com isso, para quê reclamar né?

O site da fundamentus continua rejeitando conexões externas para usar na planilha, você conhece alguma alternativa? Deixe no comentário!

Novamente houve mudanças nos ativos, fiz somente o rebalanceamento. Wiz e Smiles apesar de bons fundamentos, continuam na berlinda. Smiles terá a distribuição de dividendos, me diz aí, você acha interessante colocar na simulação? Escreva no comentário.

Fiz a venda de 1 VALE3 e a compra de 5 WIZS3 e 1 SMLS3, utilizando parte do saldo anterior, sobrando ainda R$ 3,82. As operações realizadas podem ser observadas no link da planilha logo abaixo.

A atualização ficou assim:

AÇÕES
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
PSSA3	R$ 51,12	95	R$ 4.855,98	R$ 54,03	R$ 5.132,85	20%	R$ 276,87	5,70%	R$ 284,26
SMLS3	R$ 16,75	333	R$ 5.576,38	R$ 15,27	R$ 5.084,91	20%	-R$ 491,47	-8,81%	-R$ 491,47
WIZS3	R$ 11,16	486	R$ 5.421,43	R$ 10,34	R$ 5.025,24	20%	-R$ 396,19	-7,31%	-R$ 396,19
VALE3	R$ 53,90	83	R$ 4.473,40	R$ 60,71	R$ 5.038,93	20%	R$ 565,53	12,64%	R$ 635,95
SAPR4	R$ 5,96	803	R$ 4.787,34	R$ 6,06	R$ 4.866,18	19%	R$ 78,84	1,65%	R$ 88,43
Total investido			R$ 25.114,53	Total atual	R$ 25.148,11		R$ 33,58	0,13%	R$120,98

----------

Comparação da carteira
Data do fechamento	Carteira Magic Formula	Δ	%	Bovespa	Δ	%
15/06/20	R$ 25.030,09	0	0%	92.376	0	0%
01/07/20	R$ 24.693,42	-R$ 336,67	-1,35%	96.203	3.827	4,14%
15/07/20	R$ 25.855,59	R$ 1.162,17	4,71%	101.791	5.588	5,81%
31/07/20	R$ 25.148,11	-R$ 707,48	-2,74%	102.912	1.121	1,10%
	Acumulado	R$ 118,02	0,47%	Acumulado	10.536	11,41%

Podemos ver que a carteira está perfomando bem abaixo da Bovespa, mas será que teremos uma reviravolta? Se não fosse por VALE3 teriamos uma performance ainda pior. Na próxima quinzena saberemos se o mercado olharão para esses ativos ou eles ainda continuarão descontados.

Vendas: R$ 60,69
Valor revertido em ações: R$ 66,99
Resto para uso posterior: R$ 3,82

Os registros de compra e venda podem ser encontrados neste link na aba transações.

FIIS está risível o desempenho, fiz uma cagada na formula de escolha, não ponderei o peso de liquidez e Yield, fiz todo um rebalanceamento da carteira, as tranzações podem ser vistas na planilha acima.

Com as vendas de RBRD11, MFII11 e MAXR11 e a compra de MXRF11 IRDM11 e HFOF11, sobrou R$ 10,41 para a próxima quinzena. Quase uma cota de MXRF11.

Você acha que devo contabilizar também os aluguéis para o reinvestimento na nossa carteira simulada? Comenta aí!

FIIS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
XPCM11	R$ 59,02	82	R$ 4.839,48	R$ 59,64	R$ 4.890,48	20%	R$ 51,00	1,05%	R$ 57,10
RECT11	R$ 99,78	50	R$ 4.989,02	R$ 95,74	R$ 4.787,00	20%	-R$ 202,02	-4,05%	-R$ 202,02
MXRF11	R$ 10,95	455	R$ 4.983,77	R$ 10,95	R$ 4.982,25	20%	-R$ 1,52	-0,03%	-R$ 1,52
IRDM11	R$ 109,32	45	R$ 4.919,55	R$ 109,29	R$ 4.918,05	20%	-R$ 1,50	-0,03%	-R$ 1,50
HFOF11	R$ 116,54	42	R$ 4.894,49	R$ 116,50	R$ 4.893,00	20%	-R$ 1,49	-0,03%	-R$ 1,49
Total investido			R$ 24.626,31	Total atual	R$ 24.470,78		-R$ 155,53	-0,63%	-R$ 149,43

A Careira de ETF contém apenas o IVVB11 como forma de hedge atendendo a estratégia bull bear. Como é uma carteira uniativo, não tem rebalanceamento.

ETFS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
IVVB11	R$ 169,85	147	R$ 24.968,21	R$ 183,68	R$ 27.000,96	R$ 2.032,75	8,14%

Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.

CRYPTOS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
BTC	R$ 49.018,69	0,51	R$ 24.999,53	R$ 60.491,85	R$ 30.850,84	R$ 5.851,31	23,41%

Será o bitcoin chegará aos 100k como muitos analistas estão falando? Infelizmente depois daquela minha queda (quem acompanha o blog sabe) fiquei meio cabreiro com cryptos, pessoalmente só tenho USDT rodando em um robô e algumas Nanos. Para quem entende das cryptos sabe que essa alta está ocorrendo não pela valorização da moeda em si, mas a desvalorização das moedas estatais que os dementes não param de imprimir.

Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 99.440,64
Valor atual:  R$ 107.470,69
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 3,82+10,41
Valor Total: R$ 107.484,92
Diferença: 7.78% 

Pelo jeito a melhor estratégia continua sendo o velho hold

O próximo estudo da carteira simulada será dia 15/08.

Farewell

Quer ganhar algumas frações de cripto para entender como funciona? Vá agora na sua loja de aplicativos, baixe alguma carteira de criptomoeda, como a Trust (super leve e segura), Atomic ou Exodus, cadastre sua carteira no bot do PortalNano e ganhe sua fração de Nano para começar! Duvida? Segue minha carteira! nano_1hujuiekiybmq9h39ohrtumcmnaettqs1pb1zbp3q6xkqs8pbkgaiecpxoid

Carteira simulada quinzena de Julho /20

Esta é uma continuação direta do post anterior, vamos ver como foi a performance dessa quinzena. A Bovespa mesmo sem motivos reais ultrapassou os 100.000 pontos novamente, até o engraxate está falando sobre investimentos, o que nos deve mostrar preocupação. Em minha carteira real, já foram colocadas várias posições de stop, mas como essa é uma simulada, não iremos colocar.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

Continuo seguindo as regras da carteira, caso tenha curiosidade de saber quais são, basta ver o post anterior.

Tentei atualizar a planilha da magic formula para descobrir se alguma ação entrou em nosso radar, mas o site da fundamentus está rejeitando conexões externas, o que me deu um trabalhinho tendo que refazer a planilha offline😤.

Como não houve mudanças nos ativos, fiz somente o rebalanceamento. Smiles continua afundado na carteira, mas faz parte, ela está descontada, seus fundamentos são bons e as noticias que saem são boas, tem tudo para deslanchar e levar a carteira para cima.
Ficando assim:

AÇÕES
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Peso na carteira %	Retorno atual	Retorno atual %	Retorno atual + realizado
PSSA3	R$ 51,12	95	R$ 4.855,98	R$ 54,53	R$ 5.180,35	20%	R$ 324,37	6,68%	R$ 331,76
SMLS3	R$ 16,75	332	R$ 5.561,11	R$ 15,36	R$ 5.099,52	20%	-R$ 461,59	-8,30%	-R$ 461,59
WIZS3	R$ 11,16	481	R$ 5.369,71	R$ 10,84	R$ 5.214,04	20%	-R$ 155,67	-2,90%	-R$ 155,67
VALE3	R$ 53,90	84	R$ 4.527,30	R$ 61,79	R$ 5.190,36	20%	R$ 663,06	14,65%	R$ 726,68
SAPR4	R$ 5,96	803	R$ 4.787,34	R$ 6,44	R$ 5.171,32	20%	R$ 383,98	8,02%	R$ 393,57
Total investido			R$ 25.101,44	Total atual	R$ 25.855,59		R$ 754,15	3,00%	R$ 834,76

Na próxima quinzena pretendo trazer um gráfico fazendo a comparação com a bovespa.

Vendas: R$ 603,20
Valor revertido em ações: R$ 603,08
Resto para uso posterior: R$ 10,12

Os registros de compra e venda podem ser encontrados neste link na aba transações.

FIIS continuam com um péssimo desempenho e não houve alteração no ranking, vamos manter as posições ver o desenrolar para os próximos meses.

A Careira de ETF contém apenas o IVVB11 como forma de hedge atendendo a estratégia bull bear. Como é uma carteira uniativo, não tem rebalanceamento.

ETFS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
IVVB11	R$ 169,85	147	R$ 24.968,21	R$ 187,70	R$ 27.591,90	R$ 2.623,69	10,51%

Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.

CRYPTOS
Símbolo	Preço Médio	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno atual	Retorno atual %
BTC	R$ 49.018,69	0,51	R$ 24.999,53	R$ 50.110,30	R$ 25.556,25	R$ 556,72	2,23%

O mercado brasileiro está se recuperando, mas bem lento em comparação aos outros, vamos ver com o passar do tempo, como será o comportamento no futuro. Será que algum parasita estatal irá continuar atrapalhando o mercado? Vamos ver.

Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 99.440,64
Valor atual:  R$ 102.758,06
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 10,12+873,57
Valor Total: R$ 103.641,75
Diferença: 4.22%

O próximo estudo da carteira simulada será dia 01/08.

Farewell

Quer ganhar algumas frações de cripto para entender como funciona? Vá agora na sua loja de aplicativos, baixe alguma carteira de criptomoeda, como a Trust (super leve e segura), Atomic ou Exodus, cadastre sua carteira no bot do PortalNano e ganhe sua fração de Nano para começar! Duvida? Segue minha carteira! nano_1hujuiekiybmq9h39ohrtumcmnaettqs1pb1zbp3q6xkqs8pbkgaiecpxoid

Carteira simulada 1º de Julho /20

Esta é uma continuação direta do post anterior, chegamos ao primeiro reajuste da carteira. Veremos quais ações se deram melhor ou pior durante esse período de 15 dias, se houve alteração no seu custo, se ficou cara ou não e quais ou qual irá compor para os próximos 15 dias.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

Lembrando que as regras da carteira são as seguintes:

• Os R$ 100.000,00 serão divididos inicialmente em 4 partes de aproximadamente R$ 25.000,00. O valor inicial investido foi exatamente R$ 99.984,77 na composição da carteira.
• Não haverá aportes adicionais, juros sobre capital próprio ou dividendos.
• Não haverá a adição de aluguéis.
• A cada 15 dias estarei postando sua evolução e rebalanceando a carteira

Para deixar um pouco mais real, os lucros ou prejuízos realizados na simulação serão contabilizados, assim como a incidência de IR, porém taxa de corretagem e custódia serão ignorados, já que existem corretoras com zero de taxa corretagem. Emolumentos serão contabilizados, pois esse não tem como se livrar e é o dedo duro obrigatório da receita.

Primeira coisa que fiz foi atualizar a planilha da magic formula para descobrir se alguma ação entrou em nosso radar. Até entrou um papel, mas por não satisfazer umas das regras (ter liquidez maior que 100.000 e/ou PL positivo) não entrou no ranking para substituição.

Como continuamos com os mesmos ativos, fiz somente um rebalanceamento, vendendo os ativos que obtiveram lucros, para cobrir os que deram prejuízos para tentar manter sempre a proporção de 20% da carteira. Ficando assim:

Ações
Símbolo	PM	Quantidade	Valor Investido	PM %	Valor atual	Valor total	Retorno
PSSA3	R$ 51,11	97	R$ 4.957,45	20%	R$ 51,73	R$ 5.017,81	R$ 60,36
SAPR4	R$ 5,95	803	R$ 4.777,54	19%	R$ 6,23	R$ 5.002,69	R$ 225,15
SMLS3	R$ 16,75	318	R$ 5.326,37	21%	R$ 15,26	R$ 4.852,68	-R$ 473,69
VALE3	R$ 53,89	92	R$ 4.957,68	20%	R$ 54,54	R$ 5.017,68	R$ 60,00
WIZS3	R$ 11,16	448	R$ 5.001,05	20%	R$ 10,72	R$ 4.802,56	-R$ 198,49
Total investido			R$ 25.020,09	100%	Total atual	R$ 24.693,42	-R$ 326,67

Lucro das vendas: R$ 330,55
Valor revertido em ações: R$ 320,55
Resto para uso posterior: R$ 10,00

Os registros de compra e venda podem ser encontrados neste link na aba transações.

Com o mercado prejudicado pelo lockdown imposto pelos parasitas governamentais, já era esperado que os FIIs não tivesse um bom desempenho.

Como houve alteração no ranking zeramos a posição de SPTW11, obtendo um lucro de R$ 196,92 então, sendo um bom gado do estado, mês que vem irá 20% disso pro leão, ou seja, de lucro líquido foi de R$ 157,53. Realizamos a compra de MAXR11 em seu lugar. A venda parcial do XPCM11 não foi contabilizada no imposto, pois o lucro foi irrisório.

Como o valor do FII MAXR11 é alto, não teve como fazer um rebalanceamento justo, ficando assim de sobra para a próxima quinzena de R$ 873,57.


ETF é o nosso fundo único contendo apenas o IVVB11 como forma de hedge fazendo a estratégia bull bear. Como contém apenas um ativo, não tem rebalanceamento.

ETFS
Símbolo	PM	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno
IVVB11	R$ 169,85	147	R$ 24.967,46	R$ 177,99	R$ 26.164,53	R$ 1.197,07

Cryptos como só temos bitcoin também então só fazemos o acompanhamento.

CRYPTOS
Símbolo	PM	Quantidade	Valor Investido	Valor atual	Valor total	Retorno
BTC	R$ 49.018,69	0,51	R$ 24.999,53	R$ 49.151,89	R$ 25.067,47	R$ 67,93

Podemos concluir que os efeitos draconianos dos nossos governantes ainda empurram nossos ativos para baixo sem perspectiva de retorno ou estabilização dos mercados. Com isso só podemos segurar o poder patrimonial de nossa carteira através de ativos internacionais, como demonstrada em nossa simulação, ancorando em um ETF indexado em dólar e Bitcoin.

Por fim temos o seguinte cenário:
Valor Investido: R$ 99.984,77
Valor atual:  R$ 100.105,29
Sobra para o próximo rebalanceamento: R$ 10+873,57
Valor Total: R$ 100.988,86
Diferença: 1.00%

O próximo estudo da carteira simulada será dia 15/07.

Farewell

Quer ganhar algumas frações de cripto para entender como funciona? Vá agora na sua loja de aplicativos, baixe alguma carteira de criptomoeda, como a Trust (super leve e segura), Atomic ou Exodus, cadastre sua carteira no bot do PortalNano e ganhe sua fração de Nano para começar! Duvida? Segue minha carteira! nano_1hujuiekiybmq9h39ohrtumcmnaettqs1pb1zbp3q6xkqs8pbkgaiecpxoid

Carteira simulada

Bem pessoal, faz um tempo que estava tentando transpor e testar algumas estratégias que fazia algum tempo que tinha lido e escutado em alguns lugares.
A ideia aqui é simular uma carteira no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos entre ações, FIIs, ETFs e Cryptos. O intuito do estudo é comparar suas performances, fórmulas e estratégias utilizadas, além de seus ativos.

⚠️ Lembrando que essa carteira simulada é apenas para estudo, não deve ser levada como recomendação de compra ou venda!

As regras da carteira serão as seguintes:

• Os R$ 100.000,00 serão divididos inicialmente em 4 partes de aproximadamente R$ 25.000,00
• Não haverá aportes adicionais, juros sobre capital próprio ou dividendos.
• Não haverá a adição de aluguéis.
• A cada 15 dias estarei postando sua evolução e rebalanceando a carteira

Para carteira ações estarei utilizando como estratégia a famosa fórmula mágica do Joel Greenblatt. A intenção é obter as ações mais "baratas", ou como o pessoal do clube do valor chama, descontadas, pois são aqueles papéis com fundamentos bons, mas que o mercado está precificando abaixo do que realmente elas poderiam estar valendo. Diferentemente do que o Joel explica em seu livro, irei colocar empresas do setor elétrico financeiro etc. indiscriminadamente, pois se estiver dentro dos parâmetros, irá fazer parte da composição. Como a formula funciona?

Resumidamente, organiza-se os valores do Earnings Yield e ROIC do maior para o menor, atribuindo um ranking. Depois soma-se esses rankings, o que tiver menor número é o que estará em melhor colocação. Por sorte temos esses dados praticamente prontos no site Fundamentus, bastando apenas inverter no EV/EBIT para EBIT/EV.
As regras para a carteira de ações serão as seguintes:

• Não ter PL negativo.
• Liquidez 2 meses acima de 100.000 (afinal precisamos de liquidez para desovar as ações depois).

Para FIIs, desenvolvi algo parecido com a magic formula. Usando os dados do Funds Explorer, nela levo em consideração os seguintes itens para a escolha dos melhores fundos: Liquidez Diária, último Dividend Yield, DY Acumulado em 12 meses e sua média, P/VPA, vacância física/financeira e quantidade de ativos. O IFIX é simplesmente ignorado, pois parece que não há nenhuma análise além de usar para sua composição o tamanho do valor patrimonial de cada fundo.

ETF estarei comprando apenas IVVB11 como forma de hedge de uma possível desvalorização do real em frente ao dólar. Fazendo assim uma estratégia parecida com a bull bear. Não haverá rebalanceamento de carteira por ser de ativo único.

Em Cryptos a carteira também será uniativo, sendo composta apenas por Bitcoin, pois apesar de conter vários problemas bastantes conhecidos, foi a pioneira em adoção por boa parte do público, continua sendo a mais conhecida e usada como forma de reserva de valor.

As compras simuladas realizadas no dia 15/06/2020, ficaram assim:

Clique na imagem para ampliar

Totalizando R$ 99.984,77.
Ficando a distribuição graficamente assim:

A planilha para acompanhamento comparação, pode ser encontrada neste link. Nela você encontrará a magic formula e o ranking de fiis, além das cotações atualizada em tempo real. Fique à vontade para comentar, relatar algum erro ou fazer uma cópia.

Voltarei dia primeiro de julho com a atualização da carteira simulada e algum possível rebalanceamento.


Farewell

Quer ganhar algumas frações de cripto para entender como funciona? Vá agora na sua loja de aplicativos, baixe alguma carteira de criptomoeda, como a Trust (super leve e segura), Atomic ou Exodus, cadastre sua carteira no bot do PortalNano e ganhe sua fração de Nano para começar! Duvida? Segue minha carteira! nano_1hujuiekiybmq9h39ohrtumcmnaettqs1pb1zbp3q6xkqs8pbkgaiecpxoid